Double Exponential Moving Averages Explained. Traders haben sich auf bewegte Durchschnitte angewiesen, um zu helfen, hohe Wahrscheinlichkeit Trading Einstiegspunkte und profitable Ausgänge für viele Jahre zu finden Ein bekanntes Problem mit gleitenden Durchschnitten ist jedoch die ernsthafte Verzögerung, die in den meisten Arten von gleitenden Durchschnitten vorhanden ist Der doppelte exponentielle gleitende Durchschnitt DEMA stellt eine Lösung zur Verfügung, indem er eine schnellere Mittelungsmethode berechnet. Geschichte des doppelten exponentiellen bewegten Durchschnitts In der technischen Analyse bezieht sich der Begriff gleitender Durchschnitt auf einen durchschnittlichen Preis für ein bestimmtes Handelsinstrument über einen bestimmten Zeitraum 10-Tage-Gleitender Durchschnitt berechnet den durchschnittlichen Preis eines bestimmten Instruments in den letzten 10 zehn Tagen einen 200-Tage-Gleitender Durchschnitt berechnet den Durchschnittspreis der letzten 200 Tage Jeden Tag geht die Rückblickzeit auf Basisberechnungen am letzten X vor Anzahl der Tage Ein gleitender Durchschnitt erscheint als eine glatte, geschwungene Linie, die eine visuelle Darstellung des längerfristigen Trends eines Instruments bietet. Schnellere Bewegungsdurchschnitte mit kürzeren Rückblickperioden sind grauere, langsame Bewegungsdurchschnitte mit längeren Rückblickperioden , Sind glatter Da ein gleitender Durchschnitt ein rückwärts aussehender Indikator ist, ist es rückläufig. Der doppelte exponentielle gleitende Durchschnitt DEMA, wie in Abbildung 1 gezeigt, wurde von Patrick Mulloy in einem Versuch entwickelt, die Menge der Verzögerungszeit zu reduzieren, die in traditionellen gleitenden Durchschnitten gefunden wurde Wurde erstmals im Februar 1994 eingeführt, Technische Analyse von Aktien Commodities Magazin in Mulloy s Artikel Smoothing Daten mit schnelleren Moving Averages Für eine Grundierung auf technische Analyse, werfen Sie einen Blick auf unsere Technical Analysis Tutorial. Figure 1 Diese einminütige Chart der e - mini Russell 2000 Futures-Kontrakt zeigt zwei verschiedene doppelte exponentielle gleitende Durchschnitte eine 55-Periode erscheint in blau, eine 21-Periode in pink. Calculating eine DEMA Wie Mulloy in seinem ursprünglichen Artikel erklärt, ist die DEMA nicht nur eine doppelte EMA mit zweimal der Verzögerungszeit einer einzigen EMA, sondern ist eine zusammengesetzte Implementierung von einzelnen und doppelten EMAs, die eine weitere EMA mit weniger Verzögerung als entweder der ursprünglichen zwei produzieren. Mit anderen Worten, die DEMA ist nicht einfach zwei EMAs kombiniert oder ein gleitender Durchschnitt eines Umzugs Durchschnittlich, aber ist eine Berechnung der einzelnen und doppelten EMAs. Nehr alle Trading-Analyse-Plattformen haben die DEMA als Indikator enthalten, der zu den Charts hinzugefügt werden kann. Daher können Händler die DEMA verwenden, ohne die Mathematik hinter den Berechnungen zu kennen und ohne zu schreiben Oder geben Sie alle Codeparing der DEMA mit traditionellen Moving Averages Moving Mittelwerte sind eine der beliebtesten Methoden der technischen Analyse Viele Händler verwenden sie, um Trend Umkehrungen vor allem in einem gleitenden durchschnittlichen Crossover, wo zwei gleitende Durchschnitte von verschiedenen Längen auf ein Diagramm Punkte platziert werden Wo die bewegten Durchschnitte kreuzen können, können Kauf - oder Verkaufschancen bedeuten. Die DEMA kann den Händlern helfen, die Umkehrungen früher zu finden, weil es schneller ist, auf Veränderungen in der Marktaktivität zu reagieren. Abbildung 2 zeigt ein Beispiel für den E-Mini Russell 2000 Futures-Kontrakt Vier bewegte Mittelwerte angewendet.21-Periode DEMA pink.55-Periode DEMA dunkelblau.21-Periode MA hellblau.55-Periode MA hellgrün. Bild 2 Dieses einminütige Diagramm des E-Mini Russell 2000 Futures-Kontrakts veranschaulicht die Schnellere Reaktionszeit der DEMA bei Verwendung in einem Crossover Hinweis, wie die DEMA Crossover in beiden Fällen deutlich früher als die MA Crossover erscheint. Die erste DEMA Crossover erscheint bei 12 29 und die nächste Bar öffnet sich zu einem Preis von 663 20 Die MA Crossover, Auf der anderen Seite bildet sich bei 12 34 und der nächste Bar-Eröffnungspreis bei 660 50 Im nächsten Satz von Crossover erscheint die DEMA-Crossover bei 1 33 und die nächste Bar öffnet bei 658 Die MA steht dagegen bei 1 43, mit der nächsten Baröffnung bei 662 90 In jedem Fall bietet die DEMA-Crossover einen Vorteil, um in den Trend früher als die MA-Crossover zu kommen. Für mehr Einblicke, lesen Sie die Moving Averages Tutorial. Trading mit einem DEMA Die obigen gleitenden durchschnittlichen Crossover-Beispiele Veranschaulichen die Wirksamkeit der Verwendung des schnelleren doppelten exponentiellen gleitenden Durchschnitts. Neben der Verwendung der DEMA als Standalone-Indikator oder bei einem Crossover-Setup kann das DEMA in einer Vielzahl von Indikatoren verwendet werden, bei denen die Logik auf einem gleitenden Durchschnitt basiert. Technische Analyse-Tools Als Bollinger Bands gleitende durchschnittliche Konvergenz Divergenz MACD und Triple Exponential gleitenden Durchschnitt TRIX basieren auf gleitenden durchschnittlichen Typen und können modifiziert werden, um eine DEMA anstelle von anderen traditionellen Arten von bewegten Durchschnitten zu integrieren. Substitutierung der DEMA kann Händler helfen, verschiedene Kauf und Verkauf zu finden Chancen, die vor den von den MAs oder EMAs üblich sind, die traditionell in diesen Indikatoren verwendet werden. Natürlich geht es eher früher als früher in die Regel zu höheren Gewinnen. Abbildung 2 zeigt dieses Prinzip - wenn wir die Crossover als Kauf - und Verkaufssignale nutzen würden Würden wir die Trades deutlich früher bei der Verwendung der DEMA Crossover im Gegensatz zu den MA Crossover. Bottom Line Traders und Investoren haben lange verwendet gleitende Durchschnitte in ihrer Marktanalyse Moving Durchschnitte sind ein weit verbreitetes technisches Analyse-Tool, das ein Mittel zur schnellen Betrachtung und bietet Interpretation des längerfristigen Trends eines bestimmten Handelsinstruments Da sich die Durchschnitte nach ihrer Natur nach hinten halten, ist es hilfreich, den gleitenden Durchschnitt zu optimieren, um einen schnelleren und reaktionsfähigeren Indikator zu berechnen. Der doppelte exponentielle gleitende Durchschnitt bietet den Händlern und Investoren einen Blick auf Der längerfristige Trend, mit dem zusätzlichen Vorteil, ein schneller gleitender Durchschnitt mit weniger Verzögerungszeit zu sein Für verwandte Lesung, werfen Sie einen Blick auf Moving Average MACD Combo und Simple Vs Exponential Moving Averages.1 Ein statistisches Maß für die Streuung der Renditen für eine gegebene Sicherheit oder Marktindex Volatilität kann entweder gemessen werden. Eine Handlung der US-Kongress verabschiedet im Jahr 1933 als Banking Act, die Geschäftsbanken von der Teilnahme an der Investition verboten verboten. Nonfarm Gehaltsabrechnung bezieht sich auf jede Arbeit außerhalb der landwirtschaftlichen Betriebe, private Haushalte und die Non-Profit-Sektor US Bureau of Labor. The Währung Abkürzung oder Währungssymbol für die indische Rupie INR, die Währung von Indien Die Rupie besteht aus 1.Angebot auf einem Bankrott Unternehmen Vermögenswerte von einem interessierten Käufer von der Bankrott Unternehmen gewählt Von einem Pool Der Bieter. Technische Analyse Moving Averages. Most Chartmuster zeigen eine Menge von Variation in Preisbewegung Dies kann es schwierig für Händler, um eine Vorstellung von einer Sicherheit s insgesamt Trend Eine einfache Methode Händler verwenden, um dies zu bekämpfen ist, um gleitende Durchschnitte A gelten Gleitender Durchschnitt ist der durchschnittliche Preis eines Wertpapiers über einen festgelegten Zeitbetrag Durch das Plotten eines durchschnittlichen Preises der Sicherheit wird die Preisbewegung geglättet. Sobald die alltäglichen Schwankungen beseitigt sind, sind die Händler besser in der Lage, den wahren Trend zu identifizieren Erhöhen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass es zu ihren Gunsten arbeiten wird, um mehr zu erfahren, lesen Sie die Moving Averages Tutorial. Typen von Moving Averages Es gibt eine Reihe von verschiedenen Arten von gleitenden Durchschnitten, die in der Art variieren, wie sie berechnet werden, aber wie jeder Durchschnitt interpretiert bleibt Die gleichen Die Berechnungen unterscheiden sich nur in Bezug auf die Gewichtung, die sie auf die Preisdaten, Verschiebung von der gleichen Gewichtung von jedem Preis Punkt zu mehr Gewicht auf die jüngsten Daten platziert werden Die drei häufigsten Arten von gleitenden Durchschnitten sind einfach linear und exponential. Simple Moving Average SMA Dies ist die häufigste Methode, um den gleitenden Durchschnitt der Preise zu berechnen. Es dauert einfach die Summe aller vergangenen Schlusskurse über den Zeitraum und teilt das Ergebnis durch die Anzahl der bei der Berechnung verwendeten Preise Ein 10-tägiger gleitender Durchschnitt, die letzten 10 Schlusskurse werden addiert und dann durch 10 geteilt. Wie Sie in Abbildung 1 sehen können, ist ein Händler in der Lage, den Durchschnitt weniger auf die sich ändernden Preise zu erhöhen, indem er die Anzahl der Perioden erhöht, die in der Berechnung Die Erhöhung der Anzahl der Zeiträume in der Berechnung ist eine der besten Möglichkeiten, um die Stärke der langfristigen Trend und die Wahrscheinlichkeit, dass es umgekehrt zu beurteilen. Many Einzelpersonen argumentieren, dass die Nützlichkeit dieser Art von Durchschnitt ist begrenzt, weil jeder Punkt In der Datenreihe hat die gleiche Auswirkung auf das Ergebnis, unabhängig davon, wo es in der Sequenz auftritt. Die Kritiker argumentieren, dass die aktuellsten Daten wichtiger sind und daher auch eine höhere Gewichtung haben sollte. Diese Art von Kritik war eine der Hauptfaktoren, die zur Erfindung anderer Formen der sich bewegenden Mittelwerte führen. Linear gewichteter Durchschnitt Dieser gleitende Durchschnittsindikator ist der am wenigsten verbreitete der drei und wird verwendet, um das Problem der gleichen Gewichtung anzugehen. Der linear gewichtete gleitende Durchschnitt wird berechnet, indem man die Summe annimmt Aller Schlusskurse über einen bestimmten Zeitraum und multipliziert sie mit der Position des Datenpunktes und dividiert dann um die Summe der Anzahl der Perioden. Beispielsweise wird in einem Fünf-Tage-linear gewichteten Durchschnitt der heutige Schlusskurs multipliziert Fünf, gestern s um vier und so weiter bis der erste tag im periodbereich erreicht ist Diese zahlen werden dann addiert und durch die summe der multiplikatoren dividiert. Exponential Moving Average EMA Diese gleitende durchschnittliche Berechnung verwendet einen Glättungsfaktor, um eine höhere zu platzieren Gewicht auf die jüngsten Datenpunkte und gilt als viel effizienter als die linearen gewichteten Durchschnitt Nach dem Verständnis der Berechnung ist in der Regel nicht erforderlich für die meisten Händler, weil die meisten Charting-Pakete die Berechnung für Sie Die wichtigste Sache, um über die exponentielle gleitenden Durchschnitt erinnern Ist, dass es mehr auf neue Informationen in Bezug auf die einfache gleitenden Durchschnitt reagiert Diese Reaktionsfähigkeit ist einer der Schlüsselfaktoren, warum dies ist der gleitende Durchschnitt der Wahl unter vielen technischen Händlern Wie Sie in Abbildung 2 sehen können, eine 15-Periode EMA steigt Und fällt schneller als eine 15-Periode SMA Dieser leichte Unterschied scheint nicht wie viel, aber es ist ein wichtiger Faktor zu bewusst sein, da es Auswirkungen auf return. Major Verwendungen von Moving Averages Moving Mittelwerte werden verwendet, um aktuelle Trends und Trend Umkehrungen zu identifizieren Sowie die Einrichtung von Stütz - und Widerstandsniveaus. Moving-Mittelwerte können verwendet werden, um schnell zu erkennen, ob sich eine Sicherheit in einem Aufwärtstrend oder einem Abwärtstrend bewegt, je nach der Richtung des gleitenden Durchschnitts. Wie Sie in Abbildung 3 sehen können, wenn ein gleitender Durchschnitt Ist auf dem Weg nach oben und der Preis ist über ihm, die Sicherheit ist in einem Aufwärtstrend Umgekehrt kann ein abwärts geneigter gleitender Durchschnitt mit dem Preis unten verwendet werden, um einen Abwärtstrend zu signalisieren. Eine andere Methode der Bestimmung des Impulses ist, die Ordnung eines Paares zu betrachten Gleitende Mittelwerte Wenn ein kurzfristiger Durchschnitt über einem längerfristigen Durchschnitt liegt, steigt der Trend an. Auf der anderen Seite signalisiert ein langfristiger Durchschnitt über einem kürzeren Durchschnitt eine Abwärtsbewegung im Trend. Es werden durchschnittliche Trendumkehrungen gebildet In zwei Hauptwege, wenn der Preis durch einen gleitenden Durchschnitt geht und wenn er sich durch bewegte durchschnittliche Übergänge bewegt. Das erste gemeinsame Signal ist, wenn der Preis durch einen wichtigen gleitenden Durchschnitt bewegt. Zum Beispiel, wenn der Preis einer Sicherheit, die in einem Aufwärtstrend war, unterschreitet Ein gleitender Durchschnitt von 50 Perioden, wie in Abbildung 4, ist es ein Zeichen dafür, dass der Aufwärtstrend umgekehrt werden kann. Das andere Signal einer Trendumkehr ist, wenn ein gleitender Durchschnitt durch ein anderes geht. Beispielsweise, wie Sie in Abbildung 5 sehen können, wenn Der 15-tägige gleitende Durchschnitt kreuzt über dem 50-Tage-Gleitender Durchschnitt, es ist ein positives Zeichen dafür, dass der Preis ansteigt. Wenn die Perioden in der Berechnung relativ kurz sind, zum Beispiel 15 und 35, könnte dies kurz sein - term Trendumkehr Auf der anderen Seite, wenn zwei Durchschnitte mit relativ langen Zeitrahmen über 50 und 200, zum Beispiel, wird dies verwendet, um eine langfristige Verschiebung der Trend vorschlagen. Ein weiterer wichtiger Weg gleitende Mittelwerte werden verwendet, um Unterstützung zu identifizieren Und Widerstandsniveaus Es ist nicht ungewöhnlich, einen Vorrat zu sehen, der fallend ist, stoppen seinen Niedergang und umgekehrte Richtung, sobald er die Unterstützung eines großen gleitenden Durchschnittes trifft. Ein Durchzug durch einen großen gleitenden Durchschnitt wird häufig als Signal durch technische Händler benutzt, dass der Trend Ist umgekehrt Zum Beispiel, wenn der Preis durch den 200-Tage-gleitenden Durchschnitt in einer Abwärtsrichtung bricht, ist es ein Signal, dass der Aufwärtstrend umgekehrt ist. Moving Durchschnitte sind ein leistungsfähiges Werkzeug für die Analyse der Trend in einer Sicherheit Sie bieten nützliche Unterstützung und Widerstand Punkte und sind sehr einfach zu bedienen Die häufigsten Zeitrahmen, die bei der Erstellung von gleitenden Durchschnitten verwendet werden, sind die 200-Tage-, 100-Tage-, 50-Tage-, 20-Tage-und 10-Tage Der 200-Tage-Durchschnitt wird als ein Gutes Maß für ein Handelsjahr, ein 100-Tage-Durchschnitt von einem halben Jahr, ein 50-Tage-Durchschnitt von einem Vierteljahr, ein 20-Tage-Durchschnitt von einem Monat und 10-Tage-Durchschnitt von zwei Wochen. Moving Mittelwerte helfen Technische Händler reparieren einige der Lärm, die in den täglichen Preisbewegungen gefunden wird, was den Händlern einen klareren Blick auf die Preisentwicklung gibt. Bisher haben wir uns auf die Preisbewegung konzentriert, durch Diagramme und Durchschnitte Im nächsten Abschnitt werden wir ll Schauen Sie sich einige andere Techniken verwendet, um Preisbewegung und Muster zu bestätigen. Moving Durchschnittliche Crossovers. Moving durchschnittliche Crossover sind eine gemeinsame Art und Weise Trader können Moving Averages verwenden Eine Crossover tritt auf, wenn ein schneller Moving Average iea kürzere Periode Moving Average kreuzt entweder über ein langsamer Moving Average iea Längere Periode Moving Average, die als eine bullish Crossover oder unterhalb der als bärische Crossover betrachtet wird. Das Diagramm unten der SP Depository Receipts Exchange Traded Fund SPY zeigt die 50-Tage-Simple Moving Average und die 200-Tage-Simple Moving Average dieser Moving Average Paar wird oft von großen Finanzinstituten als eine lange Reichweite Indikator der Marktrichtung angesehen. Hinweis, wie die langfristige 200-Tage-Simple Moving Average ist in einem Aufwärtstrend ist dies oft als ein Signal, dass der Markt ist ziemlich stark interpretiert Ein Händler könnte Erwägen den Kauf, wenn die kürzere 50-Tage-SMA über die 200-Tage-SMA kreuzt und im Gegenteil, ein Händler könnte in Erwägung ziehen zu verkaufen, wenn die 50-Tage-SMA kreuzt unterhalb der 200-Tage-SMA. In der Grafik oben der SP 500, beide Potenzielle Kaufsignale wäre äußerst rentabel gewesen, aber das eine potenzielle Verkaufssignal hätte einen kleinen Verlust verursacht. Denken Sie daran, dass der 50-tägige, 200-tägige Simple Moving Average Crossover eine sehr langfristige Strategie ist. Für die Händler, die Wollen mehr Bestätigung, wenn sie Moving Average Crossovers verwenden, die 3 Simple Moving Average Crossover-Technik verwendet werden könnte Ein Beispiel hierfür ist in der Tabelle unten von Wal-Mart WMT Stock gezeigt. Die 3 Simple Moving Average Methode könnte wie folgt interpretiert werden Erste Crossover der schnellsten SMA in der obigen Beispiel, die 10-Tage-SMA über die nächste schnellste SMA 20-Tage-SMA fungiert als Warnung, dass die Preise könnten umgekehrt Trend aber in der Regel ein Händler würde nicht eine tatsächliche Kauf oder Verkauf Bestellung dann Danach könnte der zweite Crossover des schnellsten SMA 10-Tage und der langsamste SMA 50-Tage einen Händler zum Kauf oder Verkauf auslösen. Es gibt zahlreiche Varianten und Methoden zur Verwendung der 3 Simple Moving Average Crossover-Methode, einige sind unten aufgeführt . Ein konservativerer Ansatz könnte sein, bis der mittlere SMA 20-Tag über die langsamer SMA 50-Tage überquert, aber das ist im Grunde eine zwei SMA-Crossover-Technik, nicht eine drei SMA-Technik. Ein Händler könnte eine Geld-Management-Technik des Kaufens betrachten Eine halbe Größe, wenn die schnelle SMA über die nächste schnellste SMA kreuzt und dann die andere Hälfte betritt, wenn die schnelle SMA über die langsamere SMA kreuzt. Anstatt von Hälften, kaufen oder verkaufen ein Drittel einer Position, wenn die schnelle SMA über die nächste geht Schnellste SMA, ein weiteres Drittel, wenn die schnelle SMA über die langsame SMA kreuzt und das letzte Drittel, wenn die zweitschnellste SMA über die langsame SMA übergeht. Moving Average Crossover-Technik, die 8 Moving Averages exponentiell nutzt, ist die Moving Average Exponential Ribbon Indicator siehe Exponential Ribbon. Moving Durchschnittliche Crossover sind oft gesehen Werkzeuge von Händlern In der Tat Crossovers sind oft in den beliebtesten technischen Indikatoren enthalten, einschließlich der Moving Average Convergence Divergence MACD Indikator sehen MACD Andere gleitende Durchschnitte verdienen eine sorgfältige Prüfung in einem Handelsplan. Die Informationen oben ist für Informationen Und Unterhaltungszwecke nur und stellt keine Handelsberatung oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien, Option, Zukunft, Ware oder Forex Produkt Vergangene Wertentwicklung ist nicht unbedingt ein Hinweis auf zukünftige Leistung Trading ist inhärent riskant ist nicht haftbar für besondere Oder Folgeschäden, die sich aus der Nutzung oder der Unnützigkeit ergeben, die Materialien und Informationen, die auf dieser Website zur Verfügung gestellt werden. Siehe vollständiger Haftungsausschluss.
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