Der Wissenschaftler und Ingenieur s Guide to Digitale Signalverarbeitung Von Steven W Smith, Ph DA enormer Vorteil der gleitenden durchschnittlichen Filter ist, dass es mit einem Algorithmus, der sehr schnell umgesetzt werden kann Um zu verstehen, diese. Algorithmus, vorstellen, übergeben ein Eingangssignal, x , Durch einen siebenpunkt gleitenden Mittelwertfilter, um ein Ausgangssignal zu bilden, y Nun schau mal, wie zwei benachbarte Ausgangspunkte y 50 und y 51 berechnet werden. Dies sind nahezu die gleichen Berechnungspunkte x 48 bis x 53 müssen für y addiert werden 50 und wieder für y 51 Wenn y 50 bereits berechnet worden ist, ist der effizienteste Weg zur Berechnung von y 51.Once y 51 wurde mit y 50 gefunden, dann kann y 52 aus der Probe y 51 berechnet werden, und so weiter Der erste Punkt wird in y berechnet, alle anderen Punkte können nur mit einer einzigen Addition und Subtraktion pro Punkt gefunden werden. Dies kann in der Gleichung ausgedrückt werden. Nichts, dass diese Gleichung zwei Datenquellen verwendet, um jeden Punkt in den Ausgangspunkten zu berechnen Aus dem Eingang und vorher berechneten Punkten aus der Ausgabe Dies wird als rekursive Gleichung bezeichnet, dh das Ergebnis einer Berechnung wird in zukünftigen Berechnungen verwendet. Der Begriff rekursive hat auch andere Bedeutungen, vor allem in der Informatik Kapitel 19 diskutiert eine Vielzahl von rekursiven Filtern in Mehr Details Achten Sie darauf, dass der gleitende durchschnittliche rekursive Filter sehr unterschiedlich ist von typischen rekursiven Filtern. Insbesondere die meisten rekursiven Filter haben eine unendlich lange Impulsantwort IIR, bestehend aus Sinusoiden und Exponentialen Die Impulsantwort des gleitenden Durchschnitts ist ein rechteckiger Puls endliche Impulsantwort Oder FIR. This Algorithmus ist schneller als andere digitale Filter aus mehreren Gründen Zuerst gibt es nur zwei Berechnungen pro Punkt, unabhängig von der Länge des Filterkerns Zweitens sind Addition und Subtraktion die einzigen mathematischen Operationen erforderlich, während die meisten digitalen Filter benötigen Zeitaufwändige Multiplikation Drittens ist das Indexierungsschema sehr einfach. Jeder Index in Gl. 15-3 wird durch Addition oder Subtraktion von ganzzahligen Konstanten gefunden, die vor der Filterung berechnet werden können, dh ie und q Forth, der gesamte Algorithmus kann mit Ganzzahldarstellung durchgeführt werden Abhängig von der verwendeten Hardware können ganze Zahlen mehr als eine Größenordnung schneller als der Gleitpunkt sein. Überraschenderweise arbeitet die Ganzzahldarstellung besser als der Gleitpunkt mit diesem Algorithmus, zusätzlich zu dem schnelleren Der Rundungsfehler von der Gleitkomma-Arithmetik kann unerwartet produzieren Ergebnisse, wenn Sie nicht vorsichtig sind Beispielsweise stellen Sie sich vor, dass ein 10.000 Sample-Signal mit dieser Methode gefiltert wird. Das letzte Sample im gefilterten Signal enthält den akkumulierten Fehler von 10.000 Additionen und 10.000 Subtraktionen Dies erscheint im Ausgangssignal als Drift-Offset Integers don t haben Dieses Problem, weil es keinen Rundungsfehler in der Arithmetik gibt Wenn Sie Floating Point mit diesem Algorithmus verwenden müssen, zeigt das Programm in Tabelle 15-2, wie man einen doppelten Präzisionsakkumulator benutzt, um diese Drift zu eliminieren. Jeder einmal und eine Weile benutze ich Ein gleitender Durchschnitt zu Tiefpaß-Filterdaten Ein gleitender Durchschnittsfilter ist sehr einfach und einfach in Echtzeit zu implementieren Wenn Sie sich entscheiden, fünf Datenpunkte zusammen M 5 zu bewerten, werden die gefilterten Daten durch yix i-2 x i - 1 xixi 1 xi 2 5 Sie können diese rekursiv auch so umsetzen, dass jede nachfolgende Berechnung nur zwei arithmetische Operationen erfordert, unabhängig von der Größe von M. Beispielsweise gilt M 5, wenn Ihre erste Berechnung y 3 x 1 x 2 x 3 x 4 x ist 5 5, dann ist die nächste Berechnung einfach y 4 y 3 x 1 x 6.Was ich bis vor kurzem nicht weiß, wie man den Frequenzgang der gleitenden Mittelfilter berechnet Der Frequenzgang H f kann durch sin pi berechnet werden F MM sin pi f, wobei M die Länge des gleitenden Durchschnitts ist und f im Bereich von 0 bis 0 5 liegt, wobei 0 5 die Hälfte der Abtastfrequenz repräsentiert. Unten ist ein Graph der Frequenzantworten für Längen von 4, 8 und 16 mit a Sample-Frequenz von 500 Hz Beachten Sie, dass die Filter schöne, glatte Übergänge Bänder den Beginn der Kurven von einer Amplitude von 1 bis 0 und schreckliche Stop-Bands die wiederholten Wellen haben Dies macht einen gleitenden Durchschnitt eine außergewöhnlich gute Glättung Filter die Aktion im Zeitbereich , Aber ein außergewöhnlich schlechter Tiefpassfilter die Aktion im Frequenzbereich Der Wissenschaftler und Ingenieur s Guide to Digitale Signalverarbeitung, Kapitel 15.Below sind Beispiele dafür, wie gleitende durchschnittliche Filter zufälliges Rauschen aus einem rechteckigen Puls entfernen Sie können den rechteckigen Puls sehen Wird relativ steil durch das allmähliche Übergangsband gehalten, während das Rauschen entfernt wird. Wenn Sie 60 Hz Rauschen entfernen wollen, dann wird eine Länge von 8 gut die grüne Linie in der ersten Grafik funktionieren Sie können die Stoppband verbessern, bei der teuren von a Steileres Übergangsband durch mehrmaliges Anlegen des Filters Nachfolgend ein Diagramm des Frequenzganges eines gleitenden Mittels der Länge 8 nach dem Filtern eines, zwei oder viermales Diese wurden durch Multiplizieren der Frequenzantwortfunktion für jeden Durchlauf dual berechnet Wenn Sie 60 Hz Rauschen mit einem Dual-Pass-Filter entfernen möchten, können Sie eine Länge von 7 statt 8 mit einem Single-Pass-Filter verwenden. Kapitel 5 Mit den Mittelwerten. Die Simple Moving Average SMA ist Grundsätzlich das arithmetische Mittel der vorangehenden Preise zu einem bestimmten Zeitraum Als ubiquitär in der technischen Analyse ist es das einfachste Werkzeug für die Trendfindung Im thinkScript kann diese Art von gleitendem Durchschnitt durch Aufruf der Funktion Average mit der folgenden Syntax berechnet werden. Dies wird das berechnen Einfache Verschiebung Durchschnitt der Nähe Preis über die letzten neun Bars Beachten Sie, dass genau wie alle anderen Mittelwerte, SMA hat einen Standardwert für die Periode, auf der es für diese Art von Durchschnitt berechnet werden sollte, ist es gleich 12 Mit anderen Worten, wenn Sie die weggelassen haben 9 in der Skript oben und nur typisiert. Die 12 Periode SMA von Close Preis würde berechnet werden, um andere Mittelwerte, SMA ordnet gleiches Gewicht zu jedem Tag s Preis, die von einigen Chartisten, ist nicht ganz richtig nach ihnen, schwerer Gewicht sollte Werden die jüngsten Daten gegeben werden. Um dieses Problem zu beseitigen, wurde Weighted Moving Average WMA entworfen, dass diese Art von durchschnittlich künstlich Gewicht zu den vorherigen Preisen durch Verwendung eines spezifischen Koeffizienten bei der Berechnung des Mittelwertes zur Berechnung des WMA, thinkScript multipliziert jeden vorherigen Preis Auf die angegebene Periode mit dem Gewichtsfaktor gleich der Sequenznummer seines Stabes in der angegebenen Periode und dann wird die Gesamtsumme dieser Werte durch die Summe der Multiplikatoren geteilt. Daher wird das meiste Gewicht auf den aktuellen Stab und das kleinste auf das erste gegeben Ist die Syntax der WMA-Funktion. Dieses Skript berechnet die 10 Periode WMA des Open-Preises Wenn 10 weggelassen wird, wird der Standardwert von 9 für den Längenparameter verwendet. Wenn WMA das SMA-Gewichtungsproblem korrigiert, teilen sich beide Mittelwerte einen weiteren Nachteil Ihre Berechnung deutet darauf hin, dass der älteste Wert auf der Periode entfernt werden, wenn an die folgende Bar, was bedeutet, dass nur die jüngsten Daten in Betracht gezogen werden Diese Fragen werden durch Exponential Moving Average EMA. Giving mehr Gewicht auf die neueren Daten, die Exponential Moving Average eliminiert jedoch keine Preispolitik vor dem Berechnungszeitraum. Dies ist möglich, weil EMA einen anderen Berechnungsmechanismus verwendet als die SMA. Hier ist die Formel. P1 ist der Preis der letzten Leiste, p 2 ist der Preis des vorherigen Stabes und so weiter und ist ein Glättungskoeffizient, der wie folgt berechnet wird. wobei N gleich Länge ist. EMA Glättung wird auf Daten angewendet, indem er die ExpAverage-Funktion aufruft. Dieses Skript zeichnet EMA des hohen Preises mit der Länge gleich aus Auf 9, was den Glättungskoeffizienten gleich 20 macht. ExpAverage hat 12 als Standardwert für den Längenparameter. Eine andere Methode, Gewichte zuzuordnen, während ältere Daten beibehalten werden, ist Wilder s Durchschnitt. Seine Berechnung ist ähnlich der von EMA, außer es verwendet SMA anstelle von Preis selbst als letzter Begriff in Gesamtsumme der Preise Auch in Wilder s Durchschnitt ist der Glättungskoeffizient gleich 1 N Um den Wilder s Durchschnitt zu verwenden, wird das folgende Skript vorgeschlagen. Dieses Skript wird Wilders Durchschnitt des Niedrigen Preises veranschaulichen Mit einer Länge gleich 20, die den Glättungskoeffizienten gleich 5 macht. Wie bei SMA und EMA hat WildersAverage 12 als Standardwert für den Längenparameter. Im thinkScript gibt es auch eine verallgemeinerte Funktion, die in der Lage ist, alle Arten der genannten zurückzugeben Gleitende Mittelwerte und auch die Hull Moving Average MovingAverage Allerdings ist die Verwendung dieser Funktion ein bisschen komplizierter, da sie Konstanten als Eingabeparameter akzeptiert. Betrachten Sie das folgende Skript. Dieses Skript wird 12 Perioden-SMA von Close-Preis jedoch, sobald auf dem Diagramm hinzugefügt Studie wird in der Lage sein, die Art des Durchschnitts über Edit Studies und Strategies ändern Fenster Eingabe durchschnittlichen Typ können Sie wählen, gewichtet, Exponential, Wilder s oder Hull Durchschnitt anstelle der Simple one Dieses Skript ist auch ein gutes Beispiel dafür, wie Konstanten aussehen In thinkScript Notation einer Konstante hat zwei Teile getrennt durch einen Punkt, wo der erste Teil konstante Familie zeigt und der zweite ist sein Name Zum Beispiel sind andere Konstanten der AverageType-Familie. Die vollständige Liste der Konstanten und Familien, denen sie gehören können Finden Sie hier Es gibt auch Informationen darüber, welche Funktionen eine bestimmte Familie von Konstanten verwenden. Im nächsten Kapitel werden wir diskutieren, wie die Bedingungen in thinkScript. Market Volatilität, Volumen und Systemverfügbarkeit können Verzögerung Kontozugriff und Trade Execution. Past Leistung von a Sicherheit oder Strategie ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder investiert Erfolg. Optionen sind nicht für alle Anleger geeignet, da die besonderen Risiken des Optionshandels den Anlegern potenziell rasche und erhebliche Verluste aussetzen können. Vor dem Handel Optionen sollten Sie sorgfältig lesen Merkmale und Risiken von Standardisierte Optionen. Spreads, Straddles und andere Multibein-Optionsstrategien können erhebliche Transaktionskosten mit sich bringen, darunter mehrere Provisionen, die sich auf jede mögliche Rendite auswirken können. Die Bestände, Optionen, Futures und Forex beinhalten Spekulationen und das Verlustrisiko kann erheblich sein Die Kunden müssen alle relevanten Risikofaktoren, einschließlich ihrer eigenen persönlichen finanziellen Situation, vor dem Handel berücksichtigen. Die Veräußerung von Devisen am Marge trägt ein hohes Risiko sowie eigene eigene Risikofaktoren. Die Deviseninvestitionen unterliegen dem Gegenparteirisiko Ist keine zentrale Clearing-Organisation für diese Transaktionen Bitte lesen Sie die folgende Risiko-Offenlegung vor der Berücksichtigung des Handels dieses Produkts Forex Risk Disclosure. Access zu Echtzeit-Marktdaten ist bedingt durch die Annahme der Austausch-Vereinbarungen Professionelle Zugang unterscheidet und Abonnement Gebühren können gelten Für Details , Sehen Sie unsere Professional Rates Gebühren. Supporting Dokumentation für alle Ansprüche, Vergleich, Statistiken oder andere technische Daten werden auf Anfrage zur Verfügung gestellt. TD Ameritrade gibt keine Empfehlungen oder bestimmen die Eignung von Sicherheit, Strategie oder Vorgehensweise für Sie durch Ihre Verwendung unserer Trading-Tools Jede Investitionsentscheidung, die Sie in Ihrem selbstgesteuerten Konto machen, ist nur Ihre Verantwortung. TD Ameritrade ist eine Marke, die gemeinsam im Besitz von TD Ameritrade IP Company, Inc und der Toronto-Dominion Bank 2015 TD Ameritrade IP Company, Inc. Alle Rechte Reserviert Gebraucht mit Genehmigung. Powered by Magnolia - basierend auf Java Content Repository.
No comments:
Post a Comment